Gamma Scalping Forex Spread

Gamma Scalping NFLX Short Time Spreads Aviso: o conteúdo abaixo é super-avançado, mas eu queria fazê-lo lá fora para mostrar como há mais opções do que apenas comprar chamadas e coloca. No início desta semana, discuti o potencial de um bom comércio de volatilidade no NFLX. Com a quebra hoje, funcionou. Mas há uma maneira de melhorar a posição Heres o que parece agora: Dependendo do preço que você estava olhando, você está agora acima de cerca de 20 sobre o risco máximo. Nada mal para alguns dias. O que é mais, a estrutura de prazo que discutimos reverteu, o que tem ajudado a estrutura global deste risco. No entanto, temos o risco de reverter a média, e retomar seus lucros. Então tudo que você tem a fazer aqui é neutralizar a exposição direcional por ações de negociação. Para cada venda de propagação de tempo, simplesmente obter 10 ações longas de NFLX. Heres o novo perfil de risco: Então você manteve o gamma longo, você acaba com theta longo em um movimento mais baixo, e você tem o potencial de maiores lucros, se ele corre de volta para 130. Se você eyeball o gráfico à direita, ele se assemelha a algo Como uma taxa de chamada comprar. Se nós deriva de volta para 120 eu wouldnt olhar para segurá-la, mas para outra semana como decadência tempo vai começar a erodir seus lucros. Steven Place é o fundador e principal comerciante em investingwithoptions / Straddle Trading e Gamma Scalping Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível no tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) submetidos na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou completude não é garantida. 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Enquanto o instrumento subjacente se move mais em qualquer direção do que o investimento de ambas as opções, um lucro irá resultar. Você pode perguntar: ldquoComo posso dar errado com este traderdquo Duas coisas podem transpirar contra você: decadência do tempo e / ou um declínio na volatilidade implícita das opções. Estas duas variáveis ​​negativas (referidas como ldquothetardquo e ldquovegardquo) podem ser grandemente mitigadas via escalpelamento gamma. Gamma scalping também é uma ferramenta poderosa para usar quando você compra um straddle, eo estoque se move consideravelmente (como você gostaria), mas depois recua para o preço inicial no dia seguinte. Delta mede o valor que uma opção move com base em um movimento de um ponto no subjacente. Uma chamada longa tem deltas positivos. Faz o dinheiro como os avanços subjacentes. Uma postura longa tem um delta negativo. Uma opção de at-the-money (ATM) tem uma chance de 50/50 de valer algo no vencimento. Essa opção é assim chamada uma opção deltardquo ldquo50 e moverá 0,50 por cada dólar que o subjacente move. Assim, a chamada da Apple 200 fará 0,50 quando a ação avançar de 200 para 201. À medida que o mercado se move em qualquer direção, a chamada ou a colocação geralmente se tornará mais valiosa, enquanto a outra opção se torna menos valiosa. Com bastante movimento, as probabilidades (assim os deltas) das opções mudarão. Quando os deltas positivos das chamadas e os deltas negativos dos puts ficam dramaticamente fora de equilíbrio, o delta líquido total de positionrsquos se torna desequilibrado. Esse desequilíbrio de deltas nos permite oportunidade. Para voltar ao delta neutro, vamos comprar ou vender ações. Porque cada parte de estoque tem um delta de um, a matemática é fácil. LdquoTaking lucros em midstreamrdquo ilustra como o dinheiro é feito por ações comerciais para permanecer delta neutro com o seu straddle. No nosso exemplo, temos em 10 longas straddles em 200. Se a Apple rallys para 210, vendemos 400 partes para nos trazer de volta para delta neutro. Se, consequentemente, a Apple volta a 200, nós comprar de volta as ações retornando a uma posição neutra delta e bancário um lucro de 4.000. Gamma scalping pode compensar os efeitos negativos do tempo decadência e vega colapso. Há muitos mais fatores que podem influenciar esta rentabilidade particular strategyrsquos no entanto, esta é uma descrição básica do poder de scalping gama. Muitas firmas proprietárias de comércio de grande porte usam scalping gamma (e scalping gamma reverso) como seu fulcro central para negociar ao redor enquanto esperam por uma regressão de volta à média. Alex Mendoza, estrategista-chefe de opções da Random Walk, produziu vários artigos, livros e CDs sobre negociação de opções, incluindo o texto de opção por excelência sobre os spreads de borboleta de ldquobroken-wing. Visite seu Web site, RandomWalkTrading Alex Mendoza é o strategist principal das opções com a caminhada aleatória, que produziu artigos numerosos, livros e CDs em negociar das opções, including um livro em spreads da borboleta quebrado-asa. Visite seu site: RandomWalkTrading