Refining Margin Hedging Forex

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Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Estratégias de cobertura rentável Eu não sei por que é tão difícil para alguns entender o significado real de cobertura, mas é óbvio que ninguém que postou sabe uma estratégia de quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Oi todos nós na estratégia simples ii / samer00000 são hedging com lucro com uma estratégia eo padrão é apenas matemática, não indi de todo se você estiver interessado juntar-nos Juntado May 2010 Status: Membro 84 Mensagens Este tópico é um pouco velho, mas Ive Passou um bom 1,5 anos testando algumas dessas teorias. Aqui está o que eu encontrei: Hedging estratégias existem e eles funcionam. No entanto, há um limite, que é que você tem que saber quando dizer parar e tomar suas perdas. Tem que haver perdas em estratégias de hedge também para você sobreviver. Eu tive que ter perdas 3 vezes durante os 6 meses, mas a probabilidade é do seu lado para recuperar como a amostragem foi de 3 perdas de 600 negócios. Eu desenvolvi alguns destes e tê-lo testado com contas pequenas. Captura de tela mostrando minha melhor estratégia em execução para 1/2 do ano. Imagem anexa (clique para ampliar) - Ignore os primeiros meses de levantamento (linha amarela). Isso é de outra estratégia. - Durante o curso dos comércios, eu mantive refinando a lógica para ser mais estável e no final sem revelar o trabalho duro que veio para baixo. Im não vai revelar o segredo que funciona para mim, Ive passou anos com ele e passou 6 meses testá-lo com, mas aqui estão algumas notas. 1) O hedging profundo de 3 níveis é o corte. 2) No nível 3 ou superior nível de hedge e se cesta tem superior a 2,0 lucro s sair. 3) se eu for longo (current. hedge. level 0, se inverte em mim, hedge. level1, se rallies novamente para o upside como direção inicial seu 2, se ele inverte novamente para o lado negativo seu nível 3 neste momento eu Tenho 4 posições abertas com lotes (0,01, -0,02,0,03, -0,06) e se eu acertar gt 2,0 lucro s saída com lucro pequeno que nega a comissão combinada. Se reverte eu saio com uma perda. Este método permite-me não Perder a minha camisa Em um lote de 1000 conta partida é 0,01 Em 10000 seu 0,10 4) My tp (ADR / 2), hedging nível (tp / 3), sl (tphedging nível). 5) Agora que mgmt dinheiro é coberto acima, eu uso uma estratégia de entrada de alta probabilidade, poderia ser qualquer estratégia realmente. A chave para a negociação é o dinheiro mgmt, mas a maioria das pessoas aqui se concentrar em estratégia. Assim, pode trabalhar com qualquer estratégia. 6) Isso tudo é gerenciado em minha ea (im um software dev). Os pontos de entrada são decididos por mim manualmente. Ele doesnt comércio automaticamente só gerencia o dinheiro. 7) Isso também me permite a troca de notícias e não importa o sentido que vai porque o meu tp é metade da média diária intervalo, a maioria dos movimentos como NFP soprar isso fora da água. Isto é, se a faixa de ADR para EURUSD é de 80 pips por exemplo, metade deste é de 40 dias e NFP, por exemplo, pode mover 100 pips em média. 8) Eu tenho também os indicadores feitos sob encomenda que desencadeiam áreas de troca longas ou curtas óptimas. Você pode ver as barras verdes e vermelhas do meio. Eu uso o MACD para confirmação de tendência de tendência de divergência. Imagem anexa (clique para ampliar) Esta discussão é um pouco velha, mas eu passei um bom 1,5 anos testando algumas dessas teorias. Aqui está o que eu encontrei: Hedging estratégias existem e eles funcionam. No entanto, há um limite, que é que você tem que saber quando dizer parar e tomar suas perdas. Tem que haver perdas em estratégias de hedge também para você sobreviver. Eu tive que ter perdas 3 vezes durante os 6 meses, mas a probabilidade é do seu lado para recuperar como a amostragem foi de 3 perdas de 600 negócios. Eu desenvolvi alguns destes e tê-lo testado com contas pequenas. Captura de tela. O que é o lucro 2,0 E o que fez GBPUSD para perder mais em relação aos outros pares Esta discussão é um pouco velho, mas Ive passou um bom 1,5 anos testando algumas dessas teorias. Aqui está o que eu encontrei: Hedging estratégias existem e eles funcionam. No entanto, há um limite, que é que você tem que saber quando dizer parar e tomar suas perdas. Tem que haver perdas em estratégias de hedge também para você sobreviver. Eu tive que ter perdas 3 vezes durante os 6 meses, mas a probabilidade é do seu lado para recuperar como a amostragem foi de 3 perdas de 600 negócios. Eu desenvolvi alguns destes e tê-lo testado com contas pequenas. Captura de tela. Hi Nonfiction, eu acredito que o comércio forma muito semelhante. Os melhores pares para esta estratégia são pares de ienes e EA e GA. Quais são seus pares favoritos Também na sexta-feira é um pouco complicado como gerenciar as posições existentes. Há muitos comerciantes por aí que usam. Hedge estratégia. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Há um desses comerciantes aqui - forexfactory-. Por favor, compartilhe sua estratégia. Eu tentei fazer algum dinheiro de hedging. No início foi divertido e rentável. Mas houve uma noite em segundos repentinos. Boooooooooooom A equidade reduziu para 95 até zero. . Buddy Hedging é divertido e uma maneira de ganhar dinheiro, mas precisa de um melhor cálculo. Vamos dizer que você está olhando para EUR / USD subindo, agora tenha em mente uma regra de ouro do mercado, o que vai acima virá para baixo em breve e tudo vai para baixo vai subir em breve, nenhum mercado se move em única direção. Agora vamos dizer que você comprou EUR / USD 5 estaca em cima e mesmo tempo vendeu 5 estaca em para baixo, significa se ele vai até você está fazendo, mas de outro lado você perder. Agora a diversão começa, espere até que o mercado chegue a condições de sobrecomprado e a partir desse ponto o mercado vai começar a cair, então neste ponto ter lucro vendendo sua posição ascendente, e deixe o mercado vai até 50 para baixo lado, na posição para baixo você está ainda em perda Mas como sua perda de reduzir a 50 acabou de sair da posição, significa que de um lado você fez 100 lucro, mas outro lado você fez 50 perda, isso significa que você é total 50 em lucro espero que você tenha a idéia. Hedging Against Rising Crude Preços do petróleo usando futuros de petróleo bruto As empresas que precisam comprar quantidades significativas de petróleo pode se proteger contra o aumento do preço do petróleo bruto, assumindo uma posição no mercado de futuros de petróleo bruto. Essas empresas podem empregar o que é conhecido como uma longa cobertura para garantir um preço de compra para uma oferta de petróleo que eles vão exigir em algum momento no futuro. Para implementar o hedge de longo prazo, o suficiente petróleo cru futuros devem ser comprados para cobrir a quantidade de petróleo bruto exigido pelo operador da empresa. Crude Oil Futures Long Hedge Exemplo Uma refinaria de petróleo terá de adquirir 100.000 barris de petróleo em três meses. O preço à vista vigente para o petróleo bruto é de USD 44,20 / barril, enquanto o preço do petróleo bruto para entrega em 3 meses é de USD 44,00 / barril. Para se proteger contra o aumento do preço do petróleo bruto, a refinaria de petróleo decidiu bloquear um preço de compra futuro de US $ 44,00 / barril, adotando uma posição longa em um número apropriado de contratos de futuros do Brent Crude Oil NYMEX. Com cada contrato de futuros do Brent Crude Oil da NYMEX cobrindo 1000 barris de petróleo bruto, a refinaria de petróleo terá de passar por 100 contratos de futuros para implementar o hedge. O efeito da colocação do hedge deve garantir que a refinaria de petróleo poderá comprar os 100.000 barris de petróleo bruto a USD 44.00 / barril por um montante total de USD 4.400.000. Vamos ver como isso é conseguido olhando para cenários em que o preço do petróleo bruto faz um movimento significativo para cima ou para baixo por data de entrega. Cenário 1: Preço à vista do petróleo bruto aumentou em 10 para US $ 48,62 / barril na data de entrega Com a elevação do preço do petróleo para US $ 48,62 / barril, a refinaria terá que pagar US $ 4.862 mil pelos 100.000 barris de petróleo. No entanto, o aumento do preço de compra será compensado pelos ganhos no mercado de futuros. Por data de entrega, o preço futuro do petróleo bruto terá convergido com o preço à vista do petróleo bruto e será igual a US $ 48,62 / barril. Como a posição de futuros longos foi introduzida a um preço mais baixo de USD 44.00 / barril, terá ganho USD 48.62 - USD 44.00 USD 4.6200 por barril. Com 100 contratos cobrindo um total de 100.000 barris de petróleo bruto, o ganho total da posição de futuros longos é de USD 462.000. No final, o maior preço de compra é compensado pelo ganho no mercado de futuros de petróleo bruto, resultando em um montante líquido de pagamento de USD 4.862.000 - USD 462.000 USD 4.400.000. Este montante é equivalente ao montante a pagar ao comprar os 100.000 barris de petróleo bruto a US $ 44,00 / barril. Cenário 2: Preço à vista do petróleo bruto caiu por 10 a USD 39.78 / barril na data de entrega Com o preço à vista caindo para USD 39.78 / barril, a refinaria de petróleo só precisará pagar USD 3.978.000 para o petróleo bruto. No entanto, a perda no mercado de futuros irá compensar todas as economias feitas. Novamente, por data de entrega, o preço futuro do petróleo bruto terá convergido com o preço à vista do petróleo bruto e será igual a USD 39,78 / barril. Como a posição de futuros futuros foi lançada em US $ 44,00 / barril, ela terá perdido USD 44,00 - USD 39,78 USD 4,2200 por barril. Com 100 contratos cobrindo um total de 100.000 barris, a perda total da posição de futuros longos é de USD 422.000. Em última instância, as economias obtidas com o preço de compra reduzido para a commodity serão compensadas pela perda no mercado de futuros de petróleo bruto eo valor líquido A pagar será USD 3.978.000 USD 422.000 USD 4.400.000. Mais uma vez, esse valor equivale a comprar 100 mil barris de petróleo bruto a US $ 44,00 / barril. Risco / Recompensa Troca Como você pode ver a partir dos exemplos acima, a desvantagem da longa cobertura é que o comprador de petróleo bruto teria sido melhor sem a cobertura se o preço da commodity caiu. Uma forma alternativa de hedging contra o aumento dos preços do petróleo bruto, enquanto ainda ser capaz de beneficiar de uma queda no preço do petróleo bruto é comprar opções de compra de petróleo bruto. Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto Opções de negociação pronto para começar a negociar futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negócios futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis.